Рассылки, торговая система
сигналы, открытые позиции, краткий обзор, рекомендации, цели рассылки, примечания
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВЛИ
Принятие решений Работа и профессионализм трейдера
Актуальность таймфреймов
Применяемые аналитические инструменты
Эффект толпы
Надёжность торговых сигналов
Участники рынка
Роль трейдера на рынке
Экономическая функция трейдера
Приоритеты при анализе рынка
Важность творческого начала
Экзотические виды анализа
Почему именно Daily?
- Профессиональные трейдеры открывают позиции относительно редко, в моменты, когда влияющие на рынок факторы создали "критическую массу", или, другими словами, превысили определённый порог принятия решения. Это верно для любых применяемых аналитических методов, а также для любых трейдеров, торгующих с прибылью. Часто пропагандируемая разного рода "колбасня" (максимальное количество сделок в единицу времени) выгодна только недобросовестным дилерам. Стахановские почины на рынке неприемлемы и ведут к разорению. Трейдер - это своего рода хороший снайпер. Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто попадает.
- Работу трейдера можно представить следующим образом:
- Определение актуальных на данный момент уровней графика для принятия торговых решений.
- Обнаружение сигналов по последнему закрытому бару (разворот на уровнях/пробой уровней) и определение их качества (статистическая оценка сигналов).
- Выбор и применение для сигнала определённой торговой тактики (что делать с прибылью: защищать сдвигом СтопЛосса и/или забирать).
Профессионализм трейдера определяется качеством методик получения уровней, правил выделения сигналов и имеющихся торговых тактик. Уровни могут быть как абсолютными (трендовые линии, уровни коррекции, скользящие средние, полосы Боллинджера, конверты,…), так и относительными, или нормированными, (осцилляторы, коэффициенты Фурье,…). - Как показывает статистика, примерное соотношение StopLoss/TakeProfit для графиков MONTHLY - 1/15, для DAILY - 1/10, для HOURLY - 1/2-1/3. Поэтому оптимальным для принятия решения о заходе в рынок является график Daily, т.к. на Monthly процессы протекают значительно медленнее и очень критичны свопы, а Hourly невыгоден прежде всего по прибыли и, возможно, придётся также учитывать на нём фундаментальные данные. Фундаментальные данные - это, образно говоря, "штормовые предупреждения", поэтому их лучше обходить, т.е. быть грамотным моряком. Monthly-тенденции наиболее рельефны (содержат меньший процент шума) и устойчивы, именно поэтому очень важно их учитывать при принятии торговых решений, накладывая их на Daily-тенденции.
- Основное внимание при принятии решений уделяется уровням (трендовый анализ, уровни коррекции, сильные зоны, кривые Боллинджера, конверты, скользящие средние), а также "нормированным уровням" (-100%, 0, +100%), порождаемым осцилляторами. Ясным и логичным инструментом являются японские свечи, но они трудоёмки в расчётах и требуют мощного процессора. Все эти инструменты лучше изготовить своими руками, под себя и для себя, как это делают настоящие мастера, а не пользоваться "ширпотребными" средами типа Омеги, МТ4.0 и т.п., ведь мы талантливые и способные люди. К тому же с саблей на танк не ходят.
- Рынок всегда идёт против толпы (так называемый «эффект толпы»), так как, являясь механизмом сферы обращения, не создаёт стоимости, поэтому любое его движение должно быть обеспечено финансовым источником, и таким источником как раз и выступает толпа.
Физически рынок можно представить в виде пылесоса с одним отверстием BUY, другим отверстием SELL и надписью на корпусе «ВНУТРИ ДЕНЕГ НЕТ». Поэтому когда толпа, например, встаёт в рынок на SELL, то рынок, согласно имеющейся на нём надписи, вынужденно делает BUY, включаясь на всасывание денег за счёт уменьшения депозитов толпы (иного ведь физически и экономически произойти не может) и выбрасывает эти деньги из противоположного отверстия, где уже находятся с раскрытыми под вылетающие деньги карманами радостные профессионалы, которые понимают суть этого явления природы.
Профессионалы оценивают рынок отличными от толпы способами, никому не веря и делая свои собственные графики, индикаторы, ценовые модели, торговые системы и принимая самостоятельные решения, в то время как толпа верит всем подряд Гринспенам, Соросам, новостям и пользуется книжными знаниями, готовыми индикаторами и программами, т.е. делает «как все». Поэтому на рынке трейдеру приходится быть интеллектуальной белой вороной, а если трейдер несамостоятелен и действует по принципу «я как все», он всегда рискует оказаться внутри толпы и попасть своим депозитом не в ту дырку. - Эффект толпы ясно показывает, что далеко не каждый псевдосигнал (разворот/пробой произвольного уровня) подходит трейдеру для открытия позиции, и именно поэтому профессиональные трейдеры заходят в рынок редко. Для надёжного открытия позиции рыночная толпа должна быть достаточно дифференцирована (не 50/50, 40/60,… , а хотя бы 20/80, 10/90,…) с точки зрения силы быков и медведей. Иными словами, трейдеру нужно дождаться, когда толпа разделится в достаточной пропорции на самоуверенных напористых «большевиков» и удачливых на данный конкретный момент «меньшевиков», и далее примкнуть к этим хитрым меньшевикам.
- Рыночная толпа необязательно обозначает сборище лохов необразованных. Это могут быть интеллектуальные экономические субъекты, по своей функции безразличные к получению прибыли на рынке, заинтересованные лишь технологически в обмене валюты (банки) или обмене валюты за комиссионные (экспортёры/импортёры).
- Трейдер фактически проводит опрос общественного мнения, выясняя, где толпа в своей основной массе встаёт только в одну сторону, сам же трейдер открывается в противоположную сторону, против толпы. Используемые им аналитические инструменты играют роль вопросов в анкете.
- Экономической функцией трейдера является обеспечение ликвидности рынка на линиях спроса и предложения, т.е. там, где рыночная толпа уверена, что «точно знает куда должен пойти рынок», а рынку по своим объективным законам нужно идти как раз в противоположном направлении. Трейдеры достаточно достоверно видят линии спроса и предложения (так называемые Support и Resistance) и занимают на этих линиях сторону рынка, выступая противовесом толпе. Чем больше профессиональных трейдеров на рынке, тем менее вероятно возникновение на рынке ситуации «нет цены».
- Приоритетом при анализе рынка, видимо, является математика, прежде всего геометрия.
- Наиболее важно не то, какой инструмент анализа используется, а то, как именно он используется. На первом месте всегда стоят творческое начало и человеческий фактор. И тогда рынок позволяет из "простых" линий делать прибыль.
- Экзотические виды анализа: волновой, спектральный, фрактальный... дают интересные позитивные результаты, но только если уметь с ними работать - они тяжело формализуются, требуют индивидуального творческого подхода и аккуратности в использовании.
- Вообще говоря, работа по графику Daily очень удобна: зайти можно либо ночью, либо рано утром, а в течение рабочего дня заниматься совершенно другим полезным делом. Важно только не дёргаться по поводу открытых позиций, а спокойно дать работать рынку и работать над собой, укреплять свои нервы.
Принятие решений
Работа и профессионализм трейдера
Актуальность таймфреймов
Применяемые аналитические инструменты
Эффект толпы
Надёжность торговых сигналов
Участники рынка
Роль трейдера на рынке
Экономическая функция трейдера
Приоритеты при анализе рынка
Важность творческого начала
Экзотические виды анализа
Почему именно Daily?
