Профессиональный путь трейдера можно представить в виде последовательности логических уровней: Интуитивные модели рынка->Статические ценовые модели->Динамические ценовые модели->Торговая система.

Уровни проходятся строго последовательно. При попытке перешагнуть через какой-либо уровень (например, сделать торгующую нейросеть, не умея торговать вручную) получаются лишь красивые, но неработающие гипотезы.

Каждый последующий уровень является логической надстройкой над предыдущими. Очередной освоенный уровень не отменяет актуальности предыдущих. Все пройденные уровни работают как параллельные взаимодействующие процессы. Каждый занимает свою отдельную аналитическую нишу.

При отсутствии профессионального опыта работа ведётся через интуитивные модели рынка (что и как вижу на рынке, то так и делаю). Они могут дать приличную прибыль (за месяц увеличить депозит в разы), но продолжительность жизни таких моделей невелика: обычно недели, редко месяцы. Затем, как правило, такие модели умирают навсегда.

Разовая прибыль оказывает сильный психологический эффект, умножаясь на дни, месяцы, годы… и рисуя на горизонте вроде бы легко достижимые золотые горы. Обычно рынок быстро опрокидывает иллюзии попавшего в такую психологическую ловушку размечтавшегося трейдера и забирает сначала подаренные ранее пряники, а затем и депозит, показывая тем самым, что взобраться на эти горы можно лишь при системной аналитической работе.

Очень важно вовремя отбросить отработавшую модель и начать создавать и использовать новую. Игнорирование этого факта ведёт к большим потерям.

Как правило, для разных валют и таймфреймов требуется создавать разные интуитивные модели, т.е. такие модели неуниверсальны.

Типичными представителями интуитивных моделей являются, например:

• рыночные фигуры (треугольники, прямоугольники, флаги, вымпелы, Head&Shoulders, DoubleTop/Bottom,…);
• уровни, проведённые как попало, без должной формализации;
• чужие (не свои собственные) индикаторы;
• разные расплывчатые неконкретные понятия вроде “дивергенции” и пр.
• разнообразные торговые стратегии, если даже и выдающие профессиональный финансовый результат, всё равно не гарантирующие, что они будут выдавать этот результат через год, два…

Отличительной особенностью интуитивных моделей является отсутствие у них строгой математической основы.

Интуитивные модели рынка необязательно являются ценовыми (новостные данные, аналитические обзоры, чужие советы… и т.п.). Сюда же относится любимый многими трейдерами фундаментальный анализ.

Недостатки интуитивных моделей (малая продолжительность жизни и отсутствие универсальности) приводят к созданию статических ценовых моделей. Примеры таких моделей имеются у Демарка (трендовые линии, уровни коррекции, скользящие средние, осцилляторы), хотя на рынке можно увидеть и множество других ценовых моделей, основанных на совершенно других логических принципах (не как у Демарка).

Отличием статических ценовых моделей является математически точное определение множества значимых точек графика и процедуры получения актуальных уровней на множестве этих значимых точек.

Таким образом, уровни являются математическим следствием работы ценовых моделей. Главный принцип, используемый при создании моделей: «Чем проще и приземлённее конструкция, тем она надёжнее по прибыли и долговечнее».

На этих моделях определяются сигналы (пробой уровней/разворот на уровнях) и торговля ведётся в консолидации, как правило, внутри дня. Обычное значение ТейкПрофитов 30, 50, 70, 100, 150 пунктов, в зависимости от конкретной ситуации.

Среднесрочные и долгосрочные позиции (прибыль в сотни пунктов) для этих моделей являются случайностью.

Работа со статическими ценовыми моделями в тренде приводит к большим потерям, т.к. их сигналы перестают работать и становятся ложными.

Недостатки статических ценовых моделей (работа только в консолидации и только умеренная прибыль) приводят к созданию динамических ценовых моделей.

Рынок показывает, что не существует деления аналитических инструментов на «только флэтовые» и «только трендовые». На любом аналитическом инструменте можно построить статические ценовые модели (для флэта) и динамические ценовые модели (для тренда).

Динамические ценовые модели включают в себя набор динамических параметров, а набор статических параметров получает специфическую настройку на тренды.

Динамические ценовые модели предназначены в основном для работы в тренде и позволяют открывать длинные позиции. Эти модели самостоятельно различают на рынке тренд и флэт.

Динамические ценовые модели работают и во флэте, но работа с такими моделями во флэте является высоким риском и требует применения консервативных торговых тактик.

Часто встречаются публикации, представляющие прелести какого-либо отдельно взятого аналитического инструмента. Предлагаются также различные чудо-индикаторы, даже за деньги. Что конкретно делать с этими чудесами после их приобретения, не объясняется. На самом деле, этого даже в принципе невозможно объяснить.

Рынок показывает, что отдельно взятый аналитический инструмент активен (выдаёт сигналы) лишь в относительно малые промежутки времени, а большую часть времени он “отдыхает”. Таким образом, поведение аналитических инструментов, а точнее, построенных на них статических и динамических ценовых моделей, подобно поведению вулканов на Земле: они активны в относительно малые промежутки времени, и пассивны всё остальное время.

Для выделения таких периодов активности и получения торговых сигналов требуется поместить ценовые модели внутрь соответствующей чувствительной логической оболочки. Принципы работы такой оболочки принципиально различаются для статических и динамических ценовых моделей. Это как раз и является одной из причин, почему торговля во флэте и торговля в тренде являются отдельно рассматриваемыми темами.

Длительная активность инструмента является редкой счастливой случайностью. Часто трейдеры не принимают во внимание этого явления и поступают по стахановски, приписывая аналитическим инструментам определённую норму прибыли (дневную, месячную,…) и пытаясь затем эту норму догнать и перегнать. Заканчивается такая гонка сливом депозита.

Для относительной регулярности сделок набор применяемых аналитических инструментов должен качественно и количественно превышать некую критическую массу. Грамотным решением для трейдера является не погоня за пресловутой нормой прибыли, а умение вовремя переключаться с отдыхающих на активные аналитические инструменты.

Учитывая это свойство рынка, можно предположить, что устройство торговой системы, видимо, должно быть схожим с устройством веника: одной метёлкой подметать невозможно, а связав множество метёлок воедино, получаем удобный инструмент для работы. Так же и торговая система должна включать в себя возможно большее количество разных аналитических инструментов, а параметры отдельного инструмента должны при работе перебирать множество значений из заранее определённых интервалов в настройке.

Большинство аналитических инструментов устроено очень просто (достаточно арифметики 4кл. ср.школы). Источником их силы является их интегрированность в торговую систему, а вовсе не вычурность их математической формы. Принципиально важным моментом в торговой системе является структура её логических уровней и обратных связей между этими уровнями. Поэтому только свои собственные модели могут быть работоспособными, а любые инструменты со стороны, даже сделанные профессиональными программистами, являются лишь красивыми погремушками для способных детей из детского сада.

Ошибкой является работать малым количеством аналитических инструментов. Финансовый результат будет очевиден.