• Платные сигналы
• Сигналы представляют собой рыночные (market order) или отложенные (limit order) ордера?
• Финансовые отчёты
• Система работает только по тренду. Во флэте только лоси.
• Почему частота сделок неравномерна?
• Не проще ли пипсовать, чем следовать более сложной концепции работы?
• Почему бывает, что трейдеры, успешно отработавшие даже несколько лет со стабильной прибылью, вдруг быстро разоряются?

Платные сигналы

Платные сигналы выходят только при соблюдении следующих условий:

• Расчёт сигналов сделан до 8.00 (время московское);
• Рыночная цена находится в пределах уровня открытия;
• Рынок трендовый.

Примечания:

1. Учитывая вышеуказанные условия, выходят платные сигналы относительно редко.
2. Не допускаются платные сигналы, содержащие только JPY. Во-первых, это ночная валюта и часто требуемое движение может начаться ночью. Во-вторых, мало трейдеров, работающих с JPY как с основной валютой ввиду её сложности. Поэтому, во избежание неудобств, сигналы по JPY либо выдаются в платные только вместе с другими валютами, либо выдаются бесплатно.
3. Прочие валютные пары тестируются. Сигналы по ним выдаются так же, как по JPY: просто добавляются в сигналы по EUR,GBP,CHF, либо вообще выдаются бесплатно.

Сигналы представляют собой рыночные (market order) или отложенные (limit order) ордера?

1. Как правило, сигналы представляют собой рыночные ордера (market order), т.е. цена находится на уровне, который не хуже, чем уровень открытия +/- проскальзывание.
2. Если расчёт сигнала не успевает за движением рынка, то ордер получается отложенным (limit order).
3. В любом случае верно правило: при наличии сигнала лучше заходить в рынок раньше, чем позже. Любая информация быстро морально стареет. Поэтому, строго говоря, в торговой системе установлен для этого соответствующий временной лимит (например, 12.00) по истечении которого заход в рынок исключается.
4. Почти в любом правиле могут быть исключения. Например, сигнал трендовой системы очень сильный (это видно по статистике в его формате), также имеются дополнительные попутные факторы, как то: совпадающие сильные флэтовые уровни, корреляция валют, подтверждение сигнала тенденциями на Monthly,… В таких случаях можно рискнуть и зайти в рынок вопреки установленному временному лимиту.

Финансовые отчёты

Финансовые отчёты по реальным счетам, как свои, так и чужие, не рассылаются никогда и ни под каким предлогом.
Все предоставляемые в рассылках отчёты приводятся на демо-счетах, которые, с точки зрения излагаемой концепции торговли, содержат всю достаточную информацию.
Достоверность данных в отчётах, в случае такой необходимости, всегда легко сверить с торговыми сигналами, которые выдаются в On-line режиме. Платные сигналы выходят строго до 8.00 по Москве (обычно с 7.00 до 8.00) . Бесплатные форматы выходят утром, но не так строго (обычно не позднее 10.00 по московскому времени).

Система работает только по тренду. Во флэте только лоси.

Система и предназначена для работы в тренде. А во флэте применяются статические ценовые модели внутри дня (см.Примечания и др. разделы рассылки). Часто встречающиеся ошибки, являющиеся причинами убытков:

1. Трейдер при торговле вообще не делает различия между трендом и флэтом, также возможно, торгует без системы.
2. Трейдер вроде бы различает тренд и флэт, но почему то не переключает вовремя внимание и торгует трендовой системой во флэте (здесь ещё можно получить минимальную прибыль), или вообще, торгует статическими ценовыми моделями в тренде (это всегда значительные убытки).

Почему частота сделок неравномерна?

1. Неравномерность частоты сделок (смена активного периода на пассивный, и наоборот) является закономерным, а не случайным явлением, связанным с особенностями рыночного цикла. При поиске рынком нового состояния относительного равновесия частота сделок значительно больше (для трендовой системы), чем при нахождении рынка в таком состоянии равновесия. Для флэтовой системы всё это выглядит точно наоборот.
2. Трендовая торговая система не отменяет сигналов от флэтовых торговых систем. Если для трендовой системы период является пассивным (мало сигналов), то это является подтверждением состояния флэта на рынке, т.е. надо работать по флэтовым сигналам (развороты на уровнях статических ценовых моделей).
3. Предпочтительной валютой для флэта может быть швейцарский франк. Он, например, порождает во флэте гораздо больше уровней, чем евро, и точнее их отрабатывает.
4. Рассылка флэтовых внутридневных сигналов является, видимо, бессмысленным занятием, т.к. количество таких сигналов в разы больше, чем трендовых, и для их отработки требуется быстрая реакция. К тому же основной целью работы во флэте является создание своих статических ценовых моделей, критерием качества которых должна быть прибыль. Работа во флэте должна быть индивидуальной.

Не проще ли пипсовать, чем следовать более сложной концепции работы?

Конечно, пипсование кажется милым делом и может временами даже превзойти по прибыли другие способы анализа и торговли на рынке, но только поначалу. Обычно сначала дилер даёт трейдеру возможность пипсовать, чтобы трейдер уверился в такой простой разрешимости задачи торговли и в своём профессионализме, а далее расслабился и быстро слил свой депозит. Если же трейдер вопреки желанию дилера действует не эмоционально, а следует своим жёстким логическим правилам и продолжает аккуратно подстригать газон, получая прибыль, то обиженный дилер быстро перекрывает ему этот кислород (способов у дилера много). Поэтому и приходится создавать более сложные методы работы, позволяющие открывать более длинные позиции, для того чтобы уметь обходить выстроенные дилером искусственные проблемы. Чем длиннее открываемые трейдером позиции, тем меньше шансов у дилера выбить трейдера из этого бизнеса.

Почему бывает, что трейдеры, успешно отработавшие даже несколько лет со стабильной прибылью, вдруг быстро разоряются?

Возможно, что начало работы и профессиональный рост трейдера пришлись на флэтовый период рынка. Хотя результат работы может быть профессионален, а именно созданы адекватные статические модели для анализа рынка и получения торговых сигналов и опыт применения торговых тактик во флэте приносит стабильную прибыль, такой флэтовый период однажды завершается и на рынке начинается трендовый период. Сигналы статических моделей становятся ложными и, следовательно, теперь требуется создать динамические ценовые модели. Если трейдеру в этот момент не хватает тормозов и интуиции, чтобы взять паузу в своих торговых операциях для того чтобы сделать следующий объективно требуемый логический шаг в разработке и тестировании его торговой системы, то он терпит значительные убытки или даже теряет депозит.

[ В начало ] [ На главную ]