Рассылки, торговая система
сигналы, открытые позиции, краткий обзор, рекомендации, цели рассылки, примечания
Практические вопросы
Будущие перспективы
Развитие компьютерных технологий, а именно, рост объёма памяти запоминающих устройств и увеличение мощности процессоров, создают всё больше возможностей для применения математических методов, отличных от методов классического технического анализа (ценовых моделей на основе геометрии и арифметики). Одним из таких направлений является функциональный анализ.
Ценовой график можно интерпретировать как непрерывную действительную функцию в евклидовом пространстве.
В этом пространстве можно указать ортогональный базис, на основе которого ценовой график может быть представлен как предел равномерно сходящейся последовательности линейных комбинаций функций, являющихся элементами этого ортогонального базиса.
Полученные в результате такого анализа коэффициенты Фурье можно считать неким аналогом актуальных уровней технического анализа. В этом случае к ним применима та же логика для построения динамических ценовых моделей и торговых сигналов. Такие динамические ценовые модели можно включить в состав трендовой торговой системы на общих правилах.
Несмотря на кажущуюся привлекательность функционального анализа, на практике, видимо, применяются в основном методы
технического анализа.
Почему среди трейдеров много именно технических аналитиков, а вовсе не математиков, многие из которых появляются на рынке лишь для того, чтобы понадувать щёки, а реальных
торговых операций
не проводят?
Почему профессиональный математик вовсе необязательно является хорошим трейдером?
На самом деле, жизнь задаёт аналогичные вопросы и в других областях:
- Почему в шахматы играют именно шахматисты, а не программисты с компьютерами в обнимку?
- Почему в фирмах применяются допотопные методы планирования и принятия решений, а не применяются методы линейного программирования для расчёта оптимального плана?
- Почему для кодирования документов самым надёжным способом является метод электронной подписи, несмотря на то, что с математической точки зрения любой код можно раскрыть?
Ответ на вышеперечисленные вопросы очень прост и известен многим. Все упомянутые математические модели имеют большую размерность и их реализация требует очень мощного процессора, что на практике, как правило, является нереальным.
Поэтому шахматист и обыгрывает компьютер, так как он применяет для анализа свои интеллектуальные шахматные модели, а современные шахматные программы, так или иначе, действуют методом тупого перебора.
Если рассуждать «строго математически», то вроде бы, белые должны всегда выигрывать, а чёрные, соответственно, всегда проигрывать. На самом деле, если хорошо подумать, то такой «правильный строгий» вывод является глупым, так как не учитывает фактора времени. Ведь если сделать компьютерную программу на основе адекватных шахматных моделей, она всегда обыграет по времени программу, основанную на тупом переборе. Поэтому, если в правила игры введено ограничение по времени, выигрыш определяется качеством применяемых шахматных моделей, а вовсе не цветом фигур, что и подтверждается практикой.
Так же и трейдер применяет в своей работе в основном рыночные модели.
Причём явным преимуществом обладают ценовые модели
технического анализа
(статические для флэта и динамические для тренда).
Трейдер, использующий только интуитивные модели рынка, прежде всего это касается фундаментального анализа, сильно рискует, так как рынок, обладая волновой структурой, в любой момент может резко изменить свои свойства настолько, что быстро отправит такого трейдера не пенсию, несмотря на его прошлый стабильный профессиональный финансовый результат.
Что касается применения методов функционального анализа для работы на форексе, то на практике, видимо, придётся вводить значительные ограничения на рассматриваемую область определения.
Таким образом, если при этом рынок в какой-то период времени вдруг «прогнётся» под такую заданную сильно урезанную область определения, то появятся торговые сигналы. Ясно, что такие сигналы будут очень редкими, так как исследуется лишь небольшая часть от всей возможной области определения.
Однако по надёжности сигналы функционального анализа должны превосходить все остальные, так как их достоверность является следствием математически точного доказательства.
Однозначно можно сказать, что функциональный анализ ясно показывает истинность постулатов теории Доу, которые фактически являются его следствием.
Ведь в техническом анализе эти постулаты выглядят как неизвестно откуда взявшиеся аксиомы.
Что в будущем окажется актуальнее для работы на рынке Forex: близкий к метафизике технический анализ, основанный на арифметике и геометрии, или функциональный анализ, имеющий в основе не менее абстрактную математическую логику?
С одной стороны, компьютеры делают всё доступнее методы функционального анализа. И с математической точки зрения, имеется полная ясность с потенциальной разрешимостью задачи и с методами её решения (с точностью до теорем).
С другой стороны, технический анализ является не таким простым, как это кажется на первый взгляд.
Если манипулировать с методами Демарка, можно получить, например, десятки разных моделей для расчёта трендовых линий. То же самое можно сказать про уровни коррекции, осцилляторы и т.д., т.е. модели технического анализа становятся всё изощрённее.
Можно также использовать булеву алгебру для получения сложных сигналов на основе элементарных, получаемых от базовых ценовых моделей. Таким образом торговая система приобретает дополнительные логические уровни и фильтры и соответствующие обратные связи.
Так что, видимо, игра в эти шахматы продолжится опять с переменным успехом…
