Рассылки, торговая система
сигналы, открытые позиции, краткий обзор, рекомендации, цели рассылки, примечания
КОНЦЕПЦИИ ВОЛНОВОГО АНАЛИЗА
Для чего вообще нужен волновой анализ?
Положительные стороны волнового принципа Эллиотта
Вопросы, порождаемые волновым принципом Эллиотта
Волновой анализ у Демарка
Другие концепции волнового анализа
Для чего вообще нужен волновой анализ?
- Достаточно взглянуть на ценовой график любого рынка, чтобы убедиться, что рынок обладает волновой структурой. Мало кто из аналитиков будет с этим фактом спорить. А поскольку волновая структура может являться объективным свойством любого рынка, постольку имеет смысл разобраться с определяющими её законами и выявить следствия, которые могут существенным образом повлиять на процесс принятия решений профессионального трейдера.
- Волновой анализ является своеобразным зеркалом для других видов анализа рынка, и, в частности, для технического анализа. Не разобравшись основательно в природе волнового анализа и его месте в отношении других видов анализа можно упустить важные основополагающие принципы того же классического технического анализа, да и других аналитических методов тоже.
- Вообще, воспринимая набор различных методов анализа рынка как единую систему, можно гораздо более оптимальным образом соотнести их к стоящим перед трейдером задачам принятия решений.
-
Целостная система аналитических методов также позволяет прийти на рынке к простым житейским выводам:
- Не стрелять из пушки по воробьям, т.е. не применять пусть даже очень мощные и опробованные аналитические методы к задачам, для которых эти методы вовсе не предназначены;
- Не ходить с саблей на танк, т.е. очень аккуратно и ограниченно использовать чужие (не свои собственные) аналитические методы и программы. В любом человеке заложена энергия атомной бомбы, и надо учиться умению её использовать. Приоритет при работе на рынке должен уделяться развитию своих собственных аналитических способностей и методов работы;
- Не пытаться стрелять по рынку из пулемёта, а создавать и применять своё высокоточное снайперское оружие. Большая часть прибыли получается на длинных редких движених рынка (трендах), а короткие частые движения рынка во флэте предназначены прежде всего для испытания конструкций создаваемых трейдером аналитических инструментов.
Положительные стороны волнового принципа Эллиотта
Пожалуй, самым распространённым взглядом на рассматриваемую тему является волновой принцип Эллиотта, который на настоящий момент представлен наиболее полно в книгах Балана и Прехтера.
Можно отметить следующие привлекательные моменты в излагаемой ими концепции:
-
Сама постановка задачи создания волнового анализа.
Волновой анализ представляет исследуемое поведение рынка в виде последовательности волн.
К примеру, технический анализ делает это с помощью уровней (абсолютных и/или относительных), а функциональный анализ делает это через коэффициенты Фурье. - Мощная достаточно адекватная терминология для описания поведения рынка через методы волнового анализа: импульс, коррекция, волновые уровни, тройки, пятёрки, …, которую довольно удобно использовать и в своей собственной концепции.
Вопросы, порождаемые волновым принципом Эллиотта
При детальном рассмотрении волнового принципа Эллиотта возникают следующие вопросы касательно определения волновой структуры рынка:
- Если оценивать волновиков-эллиоттчиков даже как прогнозистов и, тем более, как трейдеров, то выясняется, что они умеют ездить лишь «задним ходом». Их логические выкладки хорошо ложатся на картину, которую уже «проехали», а при попытке продвинуться хоть как-то вперёд рынок начинает им создавать большие проблемы.
- Невозможно понять, что вообще по принципу Эллиотта считается волной. Там, где эллиоттчик видит 3-ку или 5-ку, другой волновой аналитик может увидеть 7-ку, 9-ку, 11-ку и т.д.
- Слишком категоричное определение импульса и коррекции, похоже, не поддерживается рынком. Почему импульс обязательно должен быть 5-кой, а коррекция обязательно 3-кой? Принцип Эллиотта не даёт определённого ответа.
- Что считается волновым уровнем? Каким конкретно образом волны относятся на определённый волновой уровень?
- Почему за 5-кой должна следовать обязательно 3-ка, или, наоборот, после 3-ки 5-ка? Откуда берётся такая жёсткость конструкции? Похоже, на практике рынок гораздо более гибок и не собирается укладываться в рамки такой конструкции.
Волновой анализ у Демарка
Похоже, что волновой анализ у Демарка является прямой противоположностью его техническому анализу. Если технический анализ Демарка является во многом классическим, а именно, содержит универсальные системные принципы, применяя которые, можно создать множество разнообразных работающих аналитических инструментов, то про его волновой анализ этого сказать нельзя:
- Сразу бросается в глаза небольшой объём раздела, посвящённого волновому анализу, как будто это очень простая тема.
- Временные периоды в модели вообще задаются субъективно извне. Это для анализа неприемлемо.
- Можно сюда также адресовать большинство вопросов, возникших при анализе принципа Эллиотта.
Другие концепции волнового анализа
Другие концепции волнового анализа, с одной стороны, видят недостатки волнового принципа Эллиотта, а именно, слабую формализацию излагаемых логических конструкций.
Но, с другой стороны, такую предлагаемую ими формализацию видят простой как «железка» и при этом утверждают, что эта предлагаемая ими железка работает адекватно и надёжно.
Обычно рынок легко опрокидывает такую логику. В этом можно убедиться на практике, и желательно, не реальными деньгами.
