Рассылки, торговая система
сигналы, открытые позиции, краткий обзор, рекомендации, цели рассылки, примечания
РЫНОЧНЫЙ ЦИКЛ
Фазы рыночного цикла Взаимосвязь с ценовыми моделями
Рынок как физическая система
Следствия
- Согласно представлениям технического анализа, рынок в конкретный момент времени может находиться в одном из двух возможных состояний:
- Состояние относительного равновесия (флэт, в терминологии технического анализа);
- Состояние поиска следующего положения относительного равновесия (тренд, в терминологии технического анализа).
- Последовательность, включающую в себя эти сменяемые вышеуказанные состояния (флэт->тренд->флэт, или тренд->флэт->тренд) можно назвать рыночным циклом.
- Флэт имеет место, когда спрос и предложение в экономике примерно равны. И наоборот, когда спрос и предложение различны по величине, имеет место тренд.
-
Смена флэта на тренд, и, наоборот, тренда на флэт, происходит и будет происходить регулярно и всегда. Причиной этого являются объективные экономические законы, действующие в любой нормальной экономике, в частности, закон расширенного воспроизводства.
Даже если предположить, что количественно основные экономические показатели (ВВП, учётная ставка Центробанка, и т.п.) неизменны, то, тем не менее, обязательно должна меняться технологическая и организационная структура экономики, а это как раз и ведёт к регулярному изменению межотраслевого баланса и, соответственно, изменению величин спроса и предложения. - Между статическими и динамическими ценовыми моделями с одной стороны, и флэтом и трендом с другой, существует прямая логическая взаимосвязь.
-
Статические ценовые модели порождают слабые частые уровни, которые позволяют трейдеру видеть границы флэта на рынке.
Динамические ценовые модели порождают сильные редкие уровни, которые позволяют трейдеру видеть начало, либо завершение тренда. - Картину рыночного цикла легко также проинтерпретировать с точки зрения физики.
- Флэт является периодом накопления потенциальной энергии для рынка, а кинетическая энергия рынка здесь относительно мала. Именно поэтому слабым частым уровням удаётся удерживать рынок и заставлять его делать развороты на этих уровнях (во всяком случае, при первой атаке такого уровня, а каждая последующая атака имеет всё больше шансов уровень пробить). Рынок находится при этом в относительно узком диапазоне, демонстрируя тем самым равновесие спроса и предложения.
- Изменение соотношения спроса и предложения является для рынка, по своей сути, сменой формы его энергии с потенциальной на кинетическую. Ясно, что при этом слабые частые уровни перестают иметь какое-либо значение для трейдера, так как рынок их проходит, как горячий нож сквозь сливочное масло. При росте кинетической энергии рынка актуальными могут быть только сильные редкие уровни.
- Проходить сильные редкие уровни рынок может двояко. Если такой уровень проходится в форме “взрыва”, то технический анализ видит это как “пробой уровня”. Если проход осуществлён в форме “быстрого горения”, а именно, после прохода уровня рынок сначала возвращается к этому пробитому уровню для разворота на нём, и лишь после этого уходит в тренд, то технический анализ видит это как “разворот на уровне”.
- Из взаимосвязи между статическими/динамическими ценовыми моделями и состояниями рынка флэт/тренд можно увидеть следующее:
- Количество сигналов во флэте должно, как правило, превышать в разы количество сигналов в тренде;
- Принципиально важной для трейдера является способность различать на рынке состояние тренд/флэт, иначе депозит может легко попасть под каток. Различить тренд/флэт можно лишь посредством сильных редких уровней из динамических ценовых моделей, поэтому из статических ценовых моделей определить состояние рынка тренд/флэт в принципе невозможно.
- Во флэте более естественной и надёжной является работа с разворотами на слабых частых уровнях, и наоборот, пробои таких уровней легко могут оказаться ложными. Хотя, строго формально, можно определить для флэта сигналы на пробой уровня (например, порядковый номер атаки уровня должен быть не менее определённого лимита, и т.д.), работа на пробой всегда будет слишком рискованной, т.е. с пробоями при флэте лучше не связываться. Причиной этого является относительно малая величина кинетической энергии рынка во флэте.
- При тренде статические ценовые модели необходимо выключать из работы, иначе следование их сигналам приведёт к значительным убыткам.
- Многие начинающие трейдеры мечтают заходить в рынок часто (чем чаще, тем лучше) и одновременно надёжно (с малой долей лосей), что фактически означает желание уметь находить на рынке сильные частые уровни.
Системный анализ рынка, в частности, анализ поведения рынка через статические и динамические ценовые модели ясно показывает, что для профессионального трейдера существует лишь два варианта разумного выбора:- Заходить относительно часто, но при этом придётся ставить обязательные продуманные короткие (не более, чем в десятки пунктов) тейкпрофиты и терпеть чувствительную долю лосей (обычно более 1/3 – 1/2 от всего количества сделок). «Часто» означает всего лишь в разы чаще сигналов трендовой системы (1-2 сделки в день, а то и реже, по одной валютной паре), а вовсе не частоту стрельбы из пулемёта. Причём делать всё вышеуказанное можно только во флэте.
- Заходить длинно (на сотни пунктов) и надёжно (с малой долей лосей), но при этом придётся делать это редко (например, для eurusd это примерно раз в полгода!!!, для трендовых валют, правда, гораздо чаще), а, тем не менее, точные трудоёмкие продуманные расчёты торгового плана делать необходимо каждый день. Для этого надо быть снайпером, а это большая психологическая и аналитическая нагрузка, которую следует воспринимать как должное.
Фазы рыночного цикла
Взаимосвязь с ценовыми моделями
Рынок как физическая система
Следствия
